Sommige games zijn kleurrijk en vrolijk, anderen zijn donker en deprimerend. Agony valt in deze laatste categorie. De speler begeeft zich in de dieptes van de hel en heeft geen herinneringen aan zijn verleden. Wel heeft hij een speciale gave, hij kan namelijk mensen en simpele demonen overnemen. Het is op deze manier dat je moet ontsnappen uit de hel, door een meeting zien te organiseren met de mystieke Red Goddess.
